Posizioni in opzioni

Analisi di una posizione sintetica per mezzo delle curve dei payoff Ed ora cerchiamo di convincerci di tali relazioni combinando direttamente i payoff dei singoli strumenti. Cominciamo con l'acquisto del sottostante per mezzo del future. Pertanto, se il sottostante si porterà a si avrà, corrispondentemente, un utile di punti. Se, invece, si dovesse portare asi registrerà una perdita di punti. L'equazione di tale retta la possiamo determinare col seguente posizioni in opzioni.

Per ogni punto di aumento del sottostante S rispetto al valore di acquisto del future S0il nostro payoff sarà pari alla differenza S-S0, moltiplicata per il valore monetario di un punto 5 euro, nel caso del future sulla borsa italiana.

Nell'esempio che stiamo esaminando tale intercetta vale: Quindi: Proviamo a vedere se funziona.

Quando vendere Opzioni? - TradingOnline

Se il sottostante si porta ail future varrà: E, infatti, un guadagno del future di punti equivale ad un guadagno, in termini monetari di euro corrispondendo, un punto, a 5 euro. Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.